期货操作记录2025

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81楼

2025-01-22 17:09:35 来自Android手机客户端

策略十一、相对力度指数（RSI）策略在《期货市场技术分析》一书中，作者介绍了相对力度指数（RSI），RSI是韦尔斯.王尔德首创的，发表在他的《技术交易系统的新思路》一书中（1978年出版），RSI解决了摆动指数的数值偏离问题和不断调整上下边界的问题。当RSI数值较大时，看作是多头趋势，此时顺势做多；当RSI数值较小时，看作是空头趋势，此时顺势做空。

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82楼

2025-01-22 17:09:57 来自Android手机客户端

策略十二、乖离率（BIAS）策略在技术分析中，乖离是指市场指数或收盘价与某条移动平均价格之间的差距。当乖离率较大时，看作多头趋势，此时顺势做多，当乖离率较小时，看作空头趋势，此时顺势做空。

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83楼

2025-01-22 17:10:24 来自Android手机客户端

策略十三、均线通道策略如果简单地按照一根均线交易，可能会造成实时在市，在震荡行情中来回止损的问题。于是，我们以均线为中轨，在均线的上方和下方分别加上一定的幅度，作为上轨和下轨，当价格突破上轨时做多，当价格突破下轨时做空，当价格回归到中轨时平仓。

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84楼

2025-01-22 17:10:49 来自Android手机客户端

策略十四、双均线策略在交易当中，均线是最常用的指标和工具之一，均线表示一段时间内市场的平均价格，可以作为多空的一个分水岭，如果当前价格在均线之上，表示当前的位置偏多，如果当前价格在均线之下，则表示当前的位置偏空。但是，如果只是根据一根均线，价格在均线之上平空做多，价格在均线之下平多做空，则可能会造成实时在市、在震荡行情中来回止损的问题。因此，尝试用两根均线之间的位置关系判断趋势，用价格突破均线来寻找具体的入场点。

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85楼

2025-01-22 17:11:05 来自Android手机客户端

策略十五、商品通道指数（CCI）策略CCI指标是美国股市技术分析家唐纳德·蓝伯特于20世纪80年代提出的，专门测量股价、外汇或者贵金属交易是否已超出常态分布范围。在经典的技术分析书籍——《期货市场技术分析》中，简单地提到了CCI指数，书中提到，当它在上标志线（+100）以上时，应建立多头；在下标志线（-100）以下时，则应持有空头。而在两线之间，所有的头寸均应平仓了解掉。

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86楼

2025-01-22 17:11:34 来自Android手机客户端

策略十六、收盘价突破策略在程序化交易中，突破策略是最常用的策略之一，我们将当前的价格和N周期前的价格直接相对比，如果当前的价格高于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于多头趋势当中；如果当前的价格低于N周期之前的价格，则在一定程度上说明这段时间处于空头趋势当中。

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87楼

2025-01-22 17:50:16 来自Android手机客户端

是的，很多期货高手都是被包装出来的，甚至一些知名的顶级高手也有被包装的成分，这一行，水深的狠呐！

期货公司里有大量的交易者，交易者里总有一些人在一段时间内做得不错，遇到一些敢死队加上一些大行情时，客户总有一些奇迹，他们的交易单子犹如神迹，一个月几十倍都出现过，不过通常这些单子背后的交易者大都结局不理想，很多人很快赚了几十倍，然后很快就全爆了。不过没关系，期货公司只看中他们赚钱的那段时间就可以。

期货公司就利用了这些人的数据，选择那些近期交易数据特别好的
1、截他们的保证金中心的交易明细裸单，选择最漂亮的，每天交易几百次，盈利百分之几十，公司不会傻到自己去PS的，期货公司最不缺的就是保证金中心数据。

2、利用大量保证金中心账号去一些大的比赛平台报名，总会出几个奇迹的，第三方比赛可信吧？排名前面的全是各大公司的人，这些可都是真实数据。

接下来就是让自己的员工，那种文笔和口才特别好的去冒充这数据的交易者，去和网友分享自己的交易心得。期货公司举办活动，邀请XX高手出席，做演讲，分享自己如何在一个月赚了10倍。接下来期货公司运作一下，接受各种采访，甚至上电视。在接下来，出一本书，"XXX回忆录" “吹货十年”。。。。一个传说级高手就这么诞生了，然后接受一轮又一轮信徒们的崇拜。

我曾经问过我们一个领导，他疑似参与策划过“高手”。怎么判断哪些高手是期货公司包装出来的。他说很简单，看这些人成名后是不是在做培训、演讲、出书、上媒体接受访谈曝光的行为，如果他们在做这些事情，那就不要有丝毫怀疑，100%是包装出来的，一个自然交易环境下成长起来的真正靠交易盈利的人是不会喜欢曝光的，更不会去传授自己的交易，甚至希望不要有人注意到自己。

我说这个事情不是什么秘密，在行内大家都知道，行内同事或者朋友私底下经常八卦这些高手事件，谁谁是什么营业部制造的，谁谁又跟哪个期货公司闹僵了，我只是把我们经常八卦的事情发到论坛上了。

PS:所以看到那些所谓的 2千赚到1000万的。什么天道地道蚂蚁道忽悠人的。看到天天亮单炫富的。直接屏蔽他们。因为他们不是靠交易活着的。是靠你的学费活着的。懂了么？

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88楼

2025-01-22 20:47:17 来自Android手机客户端

我从08年开始做期货，以前一直做股票。我尽量按我对交易的理解回答你的问题：
第一，首先肯定一点，你父亲的方法没有大问题，总体是对的。他已经建立的交易系统，有进场、出场点、有风控，虽然你没说他有没有资金管理，但根据你的描述，我感觉他应该是有资金管理部分的。所以，他的交易系统是完整的。这一点相当值得肯定，因为据我所知，大部分交易员都没有一套明确的交易系统。特别值得肯定的是，他的风险意识非常强，这一点是非常非常好的，也是非常难得的。以上是值得肯定和坚持下去的优点。

第二、根据你说：他总是想找出 80%以上盈利概率的交易模式，而且还是用KD、MACD这些指标交易。我认为这点上有个交易理念的问题。怎么说呢？先说我的一个理念：我认为所有不断重复的长期性交易，其结果是 EV = 正确率 X 盈亏比。根据这个公式，我们划分出以下四个象限，或者说四类交易系统：
1、高正确率、高盈亏比的系统。很少见，通常是高高手的系统。不多说。
2、高正确率、低盈亏比的系统。很常见，套利系统、炒单高手的系统、短线高手的系统、高频交易系统等，总之，这类系统赚小钱，但正确率高。
3、低正确率、高盈亏比的系统。很常见，趋势交易系统最为代表。
4、低正确率、低盈亏比的系统。漫天遍野都是，一般都是小散户和交易输家的系统。其实他们大部分没系统，但没系统也是一种系统，这种系统的最大特点是：大部分交易是亏损的，偶尔盈利，还拿不住单子。
其实，我认为你父亲的系统属于第4种，但他是第4种中最好的系统。因为他有严格的风控。第一种系统暂时不要想了，他的目标应该是把系统升级到第3种系统，就是低正确率、高盈亏比的系统。第2种系统，我个人认为不是好交易系统，正确率很高而盈亏比很低的系统，通常有一个不好的结局，就是10000次盈利，被一次亏损打没了。比如LTCM的两次结局都是这样（我一向对套利有偏见）。高频和炒单高手都没问题，但你父亲估计开发不出高频软件，这个年纪也不太适合短线和炒单了。所以我说这是个交易理念的问题，我个人认为您父亲应该放弃对正确率的追求，而转向对盈亏比的追求。特别是他还用指标来交易，更要放弃正确率，否则我个人的经验是很难很难走出来。
你说他不敢追和守不住，我认为这不是他的问题，是他的交易系统的问题。一个早年开公司的人，不会没有这种勇气的。

第三、我认为你父亲在交易上的发展路径没有错。以前我刚入这行的时候，那些交易十几、二十多年老人们总对我说：“新手谈行情、老手谈系统、高手谈理念“，因为那时我总是关心行情下一步怎么发展。做为一个新手，一没有自己的系统，二不懂交易理念（知道一些理念和懂是两回事），所以我只能谈行情，还总被他们嘲笑（没有恶意的，他们只是觉得我有点低级）。后来我逐步有了自己的系统，而且可以建立N多个系统，就开始研究如何提高系统的胜率，也就是正确率，但还是不能大幅盈利（这时是不是你父亲现在的状态？）。一个偶然的机会，我推翻了我所建立的这些机械交易系统，引入了主观交易，这时我才慢慢开始了对交易理念的研究。所以，根据我个人的经验，我认为你父亲发展的路径没有问题，只是有点慢，还没走到研究交易理念、用理念反过来指导交易系统的开发这个阶段。

第四、为什么你父亲发展的慢？我认为是他太晚进入期货交易是一个很大的原因，对悟性不是特别高的人，股市20年不如期货5年。还好，他已经开始了。提醒他一下，研究交易理念时很容易出现大亏损，这个也正常。有两个办法，一是模拟，二是准备好4-5次爆仓的资金，也就是每次用最好不超过5万元进入期货，亏光了再进第2个5万，一直坚持研究（但要有研究方向）。大部分人一看到亏损太大就转身回去了，永远到不了他心中的那个地方。我认为你父亲是有可能成功的，因为他一直坚持、智商也够（），希望他能在期货这个在股民眼中的战场中一次次爬起来

引用楼主的发言:
张青山：
先简单介绍一下背景，本人是一名银行从业人员，然后有一个职业做股票期货的父亲。父亲是60年代的人并且是那个年代的大学生，以前是做企业的，曾经获得过市优秀企业家等不少荣誉。但至08年金融危机以后企业资金方面出现了一些问题算是倒闭了吧。09年开始父亲正式进入证券市场开始做股票（不管是股票还是期货他都是做短线，几乎从来不做中长期投资）因为以前他搞企业，加上本身喜欢经济金融这一块，所以他对不管是国家或是世界经济相对还是很了解的，以前本身会经常阅读金融方面的一些书籍或者电视。有着这样的基础他对自己能在股票市场盈利是充满自信，开始系统学习股票方面的各种知识，毫不夸张的说家里的有关于股票基金期货一类的书至少也有100本了，每天花在这方面的学习时间至少也是7，8个小时，可以说是苦心专研。廖英强之类的书籍视频都不知道刷了多少遍的…

在我看来，不管是国家的经济政策或是对基本面分析或是技术面分析，指标分析什么 kd macd cci boll ene 等等等都掌握的非常到位了，甚至去证券公司和相关从业人员交流，别人都说他有能力可以当一个讲师了，理论知识可以说是相当丰富了。可是有了如此强大的知识为前提的情况下，也只是在15年大行情的情况下有一点比较可观的盈利，除此之外很多时候是挣扎在小亏或者平过的水平线上的…

心理方面他是没有问题的，我父亲是个非常非常沉稳的人，并且有自己的一些交易模式，什么时候开仓，什么时候平仓，什么时候止损他都对自己有一套严格的规定。在我观察看来他确实也是在按照他的模式严格执行，所以说从09年到17年现在不管是股票还是期货他都几乎没有出现过大的亏损，就是在15年股票大跌的行情下，他也只是亏损了资金总量不到5%的资金，可以说风险把控意识相当相当强。因为总是挣扎在小亏或者平过的水平上，所以他对他的交易模式总是在不断的修正，不断的尝试，不断的专研。但是我发现一个我自认为的一个问题他对风险把控是不是太过了，总是在不断复盘总是想找出 80%以上盈利概率的交易模式… 因为以前做企业的失败，并且现在以此为职业，并且我母亲时不时会抱怨他，导致他在期货股票市场畏首畏尾，非常非常怕亏损，总是在担心我这个交易模型哪里还有漏洞，哪里不足，我怎样才能做到成功率70甚至80以上。对于佐证，也就是技术指标会不会太过于依赖。就最近几个月做商品期货，较多的操作总在止损，或是真正出了机会不敢追或是守不住………
以上就是我的困惑，文笔不好写的比较乱，望大神答复。
看着父亲如此努力坚持的追求这份执着这么多年，头发慢慢变白，然而还没有成果。心里很不是滋味……一个60年代的人能在当年考上大学，智商不用怀疑…… 那究竟，为什么一个理论知识如此强大，心里素质过关，有严格的操作纪律，如此勤奋刻苦的人也不能从期货股票中走出来？

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89楼

2025-01-22 21:51:20

期货的账户资金，65%来自法人账号。
可以推测，期货的交易量，也大约有65%来之法人。里面还包含了高频量化交易。

所以，我的对手盘是一群专业人士。相当一部分是顶级学府的数学博士之类。

有一种提着木棍，迎战千军万马的感觉

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90楼

2025-01-22 21:59:44

仔细检查了一边仓位控制计划，决定随着回撤逐渐降低杠杆比例。在从最高位回撤50%之后，停止操作，并暂时退出市场。
原因是这个回撤幅度，已经是历史最大回撤的2.5倍了。

而一般超过了2倍，就可以高度怀疑操作规则无效了。
依据：《海龟交易法则》这本书上说即将发生的回撤将是历史最大回撤的2倍。

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91楼

2025-01-22 22:53:36

@老乐
一种股票操作方法：
1、判断市场情绪。如果涨幅超过7%的股票数量是跌幅超过7%的10倍以上，就认为市场情绪高
2、在尾盘买入。标的是比较稳定没有怎么涨的票
3、如果没有合适的标的，可以买已经上涨了较多的票
一年收益期望是20%

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92楼

2025-01-22 22:57:12

一种股票操作方法：
1、在调整底部，出了新政策救市、放量大幅上涨后买入
2、一年大约有1到2次机会，一次期望收益20%

这种方法要注意，如果在高位卖出后，大盘调整后又大幅放量突破前高，在回踩前高后要再次进入。注意做好止损。

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93楼

2025-01-23 09:41:22

珍爱生命，远离期货
@晴空量投
截止2024年末，全国期货账户还活着的，只剩下140万个，30多年来，全国期货真正实现养家糊口的账户只有不到2000个。这是了来自行业深处的数据。

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94楼

2025-01-23 12:00:32 来自Android手机客户端

@老X
一种股票操作方法：
基本上每只票都能盈利，不过投入不大。当然，也跟这段时间大盘行情好有关。
原则是，一个活跃的股票，快速跌到一个低位区域时，一般都有至少是反弹的需求，如果是碰到牛股起步阶段的调整，那就赚大了。因为，很多牛股起步阶段的调整也是这种图形。有人也称作老鸭头的一种。
需要分批买入，第一笔买入时，就已经是急跌，需要反弹的时候了。
如果继续跌，还可以再买入。
涨了就分批卖出，涨多了，就清空。
此外，持股时间周期也非常重要，一般三到五天，就应该择机卖出。即使是微利，甚至亏损也要卖出，因为自己看错了。
除非是捡到牛股，开启了上升主浪。
本来这种短线，也是在寻找上升主浪的牛股，并非一定要短线。只是看错的可能比较大，所以才做这种短线。来实现，即使看错了，也能盈利而出。
只要逮住一次大牛股的起步阶段，就更加大赚。

想亏都难

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95楼

2025-01-24 08:18:32 来自Android手机客户端

丈夫瞒着我做期货，欠了六十万，该怎么办？

顽固的石头1988：
期货从业多年，给你的明确答复：真的没有办法。
先帮你定性：期货交易=赌博。

做期货交易的人，一般都是上瘾的，你丈夫也是上瘾的。。。你也别觉得自己能改变他，这是不可能的，我是做期货交易投教的，说直白点，就是劝赌的！！我做了6年多的投教，是真心做阿！！但是结果是一败涂地，我的所有心血都付之东流，凝练出一句话就是：我不可能改变任何人，人是无法改变的。我觉得这是伟大的事业，利国利民的，谁都想为国分忧，做贡献的。。。最终的结果是国家需要赌徒，需要烟民。。。。不然庞大的国防资金，谁来出这笔钱？？现在连体育彩票，都在宣扬，你买了彩票，就是做了公益事业。

你需要做的就是经济上的准备，把钱牢牢的把控在手里。在你老公陷入深渊的时候，你还在岸上，有充分的资金，能过上基础的生活。。千万不要觉得你老公能赢钱，这简直就是梦，只有极少数人能赚钱的，我都有数据统计的。。。还有救是别人你丈夫的个人贷款，小额贷之类东西，把你也拉下水。做好风险防范即可。

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96楼

2025-01-24 15:57:31 来自Android手机客户端

今日权益2542

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97楼

2025-01-24 16:41:52 来自Android手机客户端

交易员顿悟的瞬间是个什么感觉？
@天天吃肉

我做交易十几年的时间，遇到过很多亏损，遇到过很多困惑，遇到过的问题都没有人能给你答案，你也不知道去哪里寻找答案。
幸运的是，你会遇到很多人，很多书，很多经历，总会遇到一些契机，让你突然打破了原有的认知，解决了心底的疑惑，找到了一个清晰的方向。
这些都被我称之为顿悟的瞬间，对我来说也算是交易路上的“神药”，因为解决了我曾经焦头烂额的问题，也帮助我找到真正能走向盈利的路。
所以今天我会把这些顿悟的契机，和顿悟的内容都分享给你们，希望你们在未来的交易中也可以顿悟出自己的交易之道，做到盈利。

顿悟瞬间一

曾经我有一段时间是属于交易中的“尴尬期”，我已经知道了交易系统的存在，也知道交易系统可以带我走向盈利，但是陷入一种奇妙的怪圈。
我觉得这世界上一定存在一种神奇的交易系统，可以同时做到高盈亏比，高胜率，并且能做到稳定盈利。
所以我花了很多时间去疯狂寻找和学习别人的交易系统，也花了很多钱去参加各式各样的培训，我希望通过复制别人的成功经验，让自己更快速进入盈利。
但是每次试验下来，我发现根本没有遇到一个好的交易系统，因为每个都有问题，要么是盈利不稳定，要么是回撤太严重，要么是交易频率太低，等的时间太久，兜兜转转下来，钱亏了很多，方法还是没找到。
我那个时候开始怀疑自我，觉得自己运气实在是太糟糕了，是不是老天就注定了我不可能做到盈利？
后来我在一个契机之下，看到了一本书叫《天幕红尘》，其中有一个观点叫“见路不走”。
书里谈到，每个成功经验的背后，都有着不一样的天然条件，比如成功者的成长经历，受教育的程度，他的思想觉悟，社会背景，运气等等，天时地利人和，不是单纯取缔他的经验方法就能成功了。
我刚开始并不能完全理解，觉得自己不成功是否就是因为没有成功者的背景和气运。
后来再看到书的后面才明白，所谓的见路不走，不是让你不要走别人的老路，而是要走“自己的路”。
交易系统不是不可以照搬别人的，只是别人的交易系统与你自己并不契合，你要找到与自己契合的交易系统
但是单纯通过找，你是不可能找到的，因为每个人的交易习惯都不同，只有自己创造的才最契合自己。
你可以通过借鉴别人的东西，通过改良和优化，结合自己的性格特征，以及交易习惯，创造出属于自己的交易系统。
我现在正在使用的交易系统，就是通过整合我曾经看到过的所有交易系统，从中摘选了我觉得好用且有效的策略，再经过长期的复盘和模拟盘测试，一点点优化修改成我自己的交易系统，沿用至今。
就像很多成功的公司，总有一群跟风者一拥而上，但是同样成功的却寥寥无几，就是同样的道理。
有的人想成为利弗莫尔，有的人想成为索罗斯，有的人想成为巴菲特，但百年的金融史上依然只有这几个人。
这个世界上大到一个国，小到一个公司，个人，没有一条可以100%照搬的成功道路，只能借鉴，改造，实践，为我所用，这样的过程才是最终的解决之道。

顿悟瞬间二

在我十几年的交易生涯中，有两笔订单是终生难忘的，都跟止损有关系。

一旦有一个品种被套牢，账户不能盈利了，就用另外的品种补充交易。
我当时想再加仓，但浮亏太大，已经不敢了，就这样一直持有浮亏单。
三四个月的时间，我的内心就已经被这两个浮亏的订单搞得精疲力尽，心力憔悴，信心完全被磨掉了。
有很多次想要把订单平仓解脱的冲动，那时真实的想法就是“钱不钱的无所谓了，就是不想再受煎熬了”。
一边担心坚持下去会爆仓，一边又纠结现在平仓万一行情又回头了怎么办？
但可笑的是，行情跳空快速上涨，又是一次诱多，我在平仓之后，行情经过震荡就大幅度下跌，我再次倒在黎明前。
从这次以后，我真的顿悟了。
不论是重仓还是轻仓，只要不止损，最终都会亏损严重，只不过死法不一样罢了。要想一直交易下去，要想盈利，就一定要先做好止损。
另外我还顿悟到，一个方案就算技术上可行，但心理层面上坚持不了也是不行的。
这波操作能坚持下来确实不会被爆仓，行情也反转了，但反转之前，我心态已经崩溃了，心态一崩，一切归零。
鲁迅曾经说过，人教人，教不会；事教人，一次就好了。
后来的每一次交易，只要不设置止损，曾经爆仓的经历就会一直浮现在我眼前，也彻底断了这个臭毛病。

顿悟瞬间三

我曾经读到过一本非常好的书，叫《澄明之境》，相信很多朋友也都读过。我看过很多遍，其中有一段话，让我思考了很久，也让我对交易的理解发生了翻天覆地的变化。
作者讲到自己的交易受到康德“人为自然立法”的哲学思想的影响。
什么是“人为自然立法”？康德理解的世界法则是，事物之间普遍必然联系，不是自然界所固有的，而是人类认识形式所具有的。
简单理解就是，这个世界的规则不是自然界本来就有的，而是我们人类赋予的认知。
比如我们一天有24个小时，一周有7天，而古代却只有12个时辰，人类怎么去定义时间，时间就是什么样的。
因为自然是无序的，我们为它定义了规则，它才有迹可循，我们才能生活。
刚开始交易的那几年，我在很多交易的交流群里看到各式各样的观点。面对同一个品种，同一个周期，使用不同技术理论，每个交易者都有截然不同的看法，有的看涨，有的看跌，每个人都振振有词，都说得很有道理。
直到看了书中的“人为自然立法”的观点，我才明白，我们所有人面对的都是同一个无序波动的市场，我们永远不可能找到行情运行背后的确定性规律。
就是因为这样，我们才需要为自己创造一个规则，用来观察和理解行情，通过这套规则给自己的行动提供依据。
这套规则也就是我们的交易系统，交易系统的第一个要素就是确认趋势。一旦有了系统，观察的视角也就清晰了，看到的不再是混沌的市场，而是有序的波动，找出符合自己规则的行情去交易，看不懂的行情就不做，把握住属于自己的机会。
之前交易的时候，行情跌了，就找各种原因分析为什么行情跌，哪里才是底部呀，是应该追空，还是等到底以后做多？
有了规则后，行情跌了，是什么原因跌的，就变得一点都不重要了，哪里是底也不去分析，只要下跌走势中形成了符合我进场的标准，我就操作一下。
这时交易的感觉不再是漫无目的地追行情，而是有目标地等待机会的到来，交易的节奏完全掌握在自己的手里。
规则就是我观察市场的视角，而且我发现想法简单，欲望低，要求低，规则简单，看到的行情就简单，反之，看到的行情就复杂。
真正的顿悟一定是你彻头彻尾地懂了，并且下定决心一定改了，一定去做了，实现了，这才是真正顿悟了。

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98楼

2025-01-24 16:48:46 来自Android手机客户端

交易员顿悟的瞬间是个什么感觉？
@苏暮云

就我个人的经历体会，我觉得并没有一个所谓顿悟的瞬间。我觉得一套盈利的交易系统并不是只有一两个关键的认知突破，有些关键点，即使你突破了，也并不能保证系统稳定盈利。比如对于止损的认知，对于胜率和盈亏比的认知，对于周期的认知。这些算是很关键的认知突破，但是你就算懂了，也并不能马上盈利。甚至有时候，你明明已经走到了正确的方向上，但是因为没有盈利的正反馈，后来你又转向了其他方向。直到兜了很多圈子，走了很多弯路之后，突然发现其实很早以前你的方向就是对的，只是当时运气很差，没有在交易上给你正反馈而已。
其实这个市场中并没有什么绝密的方法，等你实现稳定盈利之后，回过头看你发现这些认知，大概在你入市一两年的时候，就已经全都明白了。但是难点在于观点太多了，你无法分辨对错，只有经过长时间的实践，才能确定哪些认知是对的。可能一个错的认知，就会让你在原地踏步几年。
另外我觉得实现稳定盈利，与其说是悟出来的，不如说是练出来的。就像任何一项体育运动，高手再怎么和你说他的心得体会，你自己没有体验的时候，所谓的明白，其实都是一种错觉。但是高手的心得非常重要，因为他们指出了一个正确的方向，避免你走很多弯路。按照正确的方向自己去实践体会，然后把那种成功出手时的感觉和状态记在心里，形成肌肉记忆。慢慢你就会发现你的技术在不断提高。
如果硬要说有什么本质上的认知突破，我个人认为自己关键的转变有两次。第一次是真正理解了不亏是第一原则，不亏损比盈利更重要。第二次是以前每次开仓看到的都是机会，后来每次开仓想到的先是风险。
虽然我不知道一套稳定盈利的交易系统是怎么一点点进化出来的，但是我知道其中关键的质变是从不亏损开始的。
我自己的交易系统是一点点堆积起来的。曾经有很多次，在复盘其他高手的交割单时，突然灵光一现，感觉原有系统里一直困扰自己的问题，突然想到一个解决的思路，然后去回测做模拟证实有效。就这样一点点完善自己的交易系统，这是一个漫长的，直到现在还在进行的过程。
我自己的交易系统雏形完成之后，在将近一年的时间里，并不能稳定盈利，最多只是实现了不再亏损。这一年时间里，我不断在改进细节，直到有一天，我发现我已经连续半年盈利，而且每个月稳定盈利10%左右。那时候我突然觉得我好像能吃这碗饭了。
但是当时我也不确定到底是我的系统行了，还是这半年的行情刚好适合我的系统。因为我觉得这半年来，我的系统和我之前用的并没有什么大的改变，内核是一样的，只是在买点判定和止损的细节上做了一些细化。所以我根本不能确定是系统的诞生更重要，还是后边的这些细化更重要。
当然后来长期算来，我并不能保持每月10%的收益率，只有在行情不差的情况下才能做到。比如2024年1月，那个月是少见的极端行情，那个月我是账户是亏损的，但是只亏损了2%。2月之后行情好了，2月的收益率达到了10%，但是也没有更高的超额收益了。

我觉得很多时候我自以为的顿悟，事后看其实并不一定是顿悟，也许只是一次错误的灵感。很多正确的认知，是从无数当时并不知道对错的灵感中，最后用时间证明筛选出来的。我感觉交易系统就像是一个很复杂的黑盒测试，你并不知道程序的算法，只能通过输入参数的改变观察输出结果，然后去猜测可能的某种逻辑。这其实和交易本身很像，你在做出买入的时候，并不能确定这笔交易是赚还是亏，只是当时你自认为自己是对的。事后的事实会告诉你答案，你要做的只是留下对的处理掉错的。

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99楼

2025-01-24 20:41:53 来自Android手机客户端

@往事只能回味2018

算是期货公司新人。
刚统计了一下，我目前客户权益1000w左右，在过去一年中，我名下客户总亏损360w，总手续费120w。盈利的客户占比大概有24%多一点，但是这是不扣除手续费的情况下。
为什么90%的期货人是亏损的？因为交易当中手续费的成本非常高，所以每一个开户的朋友，我都跟他说把交易频率降下来，本来赚钱的人就不多，赚的钱都用来交手续费不划算。

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100楼

2025-01-25 10:51:50 来自Android手机客户端

真正的期货高手会是什么状态？
@随波顺势

全职16年，稳定9年，在很多人眼里，真正的期货高手肯定是战胜市场的人，指哪打哪，预测很准，一年N倍，呼风唤雨，胜率极高，什么行情都能赚。
但其实真正的期货高手胜率并不高，他们也经常小亏，风控很严，耐心等待，然后一波大赚回来，不断创新高，他们的交易状态经常是前进三步退一两步。

1.真正的交易高手厉害的是处理风险和收益的能力。

真正的交易高手并不能在K线当中看出什么，只有交易新手才会试图在各种K线形态，寻求各种所谓的交易规律，交易圣杯。
一套完整的交易系统，包括入场规则，出场规则和资金管理规则。真正的交易高手，并不会纠结于在如何更好的入场，他们会把更多的精力放在后面两个规则。

其中入场规则，不管你是看K线还是指标还是其他，都只是一种试错的依据，这个是一个个性化的选择，能不能盈利看的是你的出场规则。
出场规则决定了你是否能截断亏损，让利润奔跑，决定了你的交易系统是否能够长期稳定获利。

而资金管理规则决定了交易者能否长期活下来，让你的交易系统背后交易的逻辑稳定的输出，如果你的资金管理做得不好，就算你的交易系统具有正向收益预期，也有可能在你还没盈利时就被市场扫荡出局了。

2.一个交易者必须有以下五种思维，才有可能成为一个顶级交易者

像股票，期货和外汇这样的交易市场，有数以千计的交易者，但是只有少数的交易者可以成为优秀的交易者，他们出类拔萃，是因为他们对交易有正确的思维方式。
1)认识到行情走势是不可预测的。
很多失败的交易者，在他们的交易生涯中，都在做一件事情：预测未来行情走势。他们认为成功的交易者必须能很好地把握市场走势。实际上，顶尖的交易者从来没有预测市场，他们只跟随市场的趋0势来交易，随波顺势。

2)避免结果偏好。
初级交易者认为只要是赚钱的交易就是好的交易者，不管黑猫白猫，能抓老鼠的都是好猫，他们总是以结果为评判标准。
但是顶级的交易者会避免结果的偏好，他们并不关心单笔交易的结果，也不会把全部努力不断的优化交易的成功率，他们寻求的是大量盈亏交易中积累的正收益预期。

3)有赌场思维。
顶级的交易也都具备赌场思维，他们知道交易本就是概率的游戏，想要盈利，靠的就是一致性执行一套具有正向收益预期的交易系统，大量重复交易，通过大数定律输出自己的交易逻辑，从而取得交易系统背后应得的收益。

4)弱水三千，只取一瓢。
世界上没有完美的交易系统，可以抓住市场上所有的行情，很多人试图想要抓住市场上所有的利润，生怕错过一些行情，所以总是在不断的优化自己的交易体系。

而顶级的交易者知道弱水三千，只取一瓢。
其实当你有一套具有正向收益预期的交易系统，剩下要做的是执行，所以你应该把精力花在一致性执行上。

5)盈亏同源。
你能承受的风险越大，能承受的回撤越大，你获得的回报就会越高，就像弹簧一样，你压的越深，它就会弹得越高。
这个体现在资金管理上，就是你能承受的最大回撤是20%还是40%，在每次下单的头寸设计上就会相差一倍，这样收益也就会相差一倍。
任何的交易系统，不跟你谈回撤直接谈回报的都是耍流氓。

6)对自己的交易结果负责。
为你对自己的交易结果负责，这个很重要，很多人在亏本之后就把自己的交易结果怪在外在因素，例如市场被操纵、他人干预、市场机制不成熟、新闻失实等。
但是，实际上，真正想要做交易的人都要明白，交易的结果是我们自己造成的。所有人面对相同的市场趋势，为什么会有一小部分人可以长期的稳定获利，所有的亏损和失败都是因为我们做得不好。

3.真正能够稳定盈利的交易高手必然也是风控高手，他们的风格都是低风险长期稳定盈利，而不是高风险短期暴利，所以必然会想办法去放大本金。

在大多数人的认识里，如果你是交易高手，干嘛要找资金，用自己的钱，翻个N倍，通过复利的方式，很快资金就有了，出来找资金的都不是高手。

其实并不是。
同样的策略，自有100万，每年平均收益可能也就几十万，但是资管1000万，一年就是几百万。
所以职业操盘手作资管很正常，不必有所偏见。
有些人说难道就不能设计出一种风险又低，收益又很高的策略吗？不行，因为盈亏同源，交易并不存在圣杯，你能冒多大的风险，才能取得多大的收益，那些声称短期能翻倍的，必然也是冒着短期爆仓的风险。

根据科斯定律，资源谁用的好就归谁。
如果一个操盘手的水平非常厉害，连续多年稳定获利，即使他不出来找资金，也有很多资金会来主动找他，假如有一天，有一个金主找到他，跟他说我有一笔钱，自己做不好，你帮我管管行不行，风险算我的，盈利了分你一点。

如果你是这个操盘手，你会不会同意？

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